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공유된 백테스트 결과
okx_fut:PEPE-USDT-SWAP변동성 돌파 (래리 윌리엄스)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 23. PM 6:03:14 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +27.4% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +83.5%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -34% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
전략 수익률
27.37%
단순 보유 수익률
-56.13%
최대 낙폭(MDD)
34.27%
승률
48.6%
✓ 단순 보유보다 83.50%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.57
Sortino Ratio
1.04
Calmar Ratio
0.80
Profit Factor
1.21
거래 상세
거래당 기대값
+0.37%
평균 이익 / 손실
+4.5% / -3.5%
최고 / 최악 거래
+30.2% / -13.9%
최대 연승 / 연패
6회 / 8회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
110봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | +7.8 | +6.8 | +14.1 | -2.5 | +2.4 | +23.6 | -7.5 | -19.6 | +4.3 | +25.7 |
| 2026 | -17.4 | +2.6 | -20.9 | +3.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -30.9 |
자본 곡선
거래 내역 (111회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 111 | $0.00000393 | $0.000003796 | -3.51% |
| 110 | $0.00000386 | $0.000004027 | +4.22% |
| 109 | $0.000003678 | $0.000003644 | -1.02% |
| 108 | $0.000003451 | $0.000003519 | +1.87% |
| 107 | $0.000003561 | $0.0000036 | +0.99% |