지표·전략 사전

이 사이트의 모든 지표·전략은 TradingView · MetaTrader · 증권사 HTS 와 동일한 표준 공식그대로 구현되었습니다. 각 항목의 표준 출처, 계산법, 우리 구현 파라미터, 실제 매매에서 어떻게 쓰는지를 정리했습니다.

📊 빌트인 전략 12종

단순 보유 (Buy & Hold)

Buy and Hold

첫날 전액 매수 후 끝까지 보유. 모든 전략의 비교 기준.

📐 정의

투자 업계의 가장 기본적인 벤치마크. 워런 버핏류 장기 투자의 핵심 가정.

⚙️ 적용 사양

기간 시작일에 초기 자본 전액으로 매수, 마지막 봉까지 보유
수수료는 진입·청산 1회씩만 발생

📈 활용 방법

확신 있는 종목 / 자산을 길게 가져갈 때
타이밍 매매에 자신 없을 때 무난한 선택
시장 전체 상승장에서 가장 강력 — 장기 우상향 자산 (BTC·SPY·QQQ 등)

⚠️ 유의 사항

약세장·횡보장에선 그대로 손실 / 기회비용
리스크 관리 메커니즘 없음 (손절 없음)
최대 낙폭(MDD) 이 가장 크게 나오는 경향

🎯 적합 시장

장기 우상향 자산을 중기·장기로 보유 (1년+)

이동평균 크로스

Moving Average Crossover

단기 이평선이 장기 이평선을 위로 뚫으면 매수, 아래로 뚫으면 매도.

📐 정의

골든크로스 / 데드크로스로 알려진 가장 고전적인 추세 추종 전략. 모든 차팅 도구의 표준.

⚙️ 적용 사양

기본값: 단기 20일 SMA, 장기 60일 SMA
단순 이동평균(SMA) 사용 — 지수 이동평균 대비 노이즈 적음
교차 발생 봉의 종가에서 매매 체결

📈 활용 방법

추세장에서 가장 강력 — 큰 상승·하락의 흐름을 놓치지 않음
단기/장기 기간을 자산 변동성에 맞춰 조정 (코인은 더 짧게, 우량주는 길게)
지지·저항선과 같이 보면 거짓 신호 줄일 수 있음

⚠️ 유의 사항

횡보장(박스권)에서 잦은 거짓 신호 → 휩쏘(whipsaw) 손실
신호 발생이 느림 — 추세 시작 후 이미 상당 부분 진행된 뒤 진입
변동성 높은 코인에선 손절 없이 쓰면 위험

🎯 적합 시장

장기 추세가 뚜렷한 시장 (장기 상승장 / 하락장)

RSI 과매도/과매수

RSI (Relative Strength Index)

RSI 가 30 아래면 과매도로 매수, 70 위면 과매수로 매도.

📐 정의

J. Welles Wilder 가 1978년 발표한 표준 공식. TradingView·MT4·증권사 HTS 모두 동일한 와일더 평활(Wilder's smoothing) 사용.

⚙️ 적용 사양

기본값: 기간 14, 과매도 30, 과매수 70 (모두 조정 가능)
와일더 평활(Wilder's smoothing) 적용 — 표준 공식 그대로
동일 사이클 내 한 번만 매수 / 한 번 매도 (재진입 없음)

📈 활용 방법

기본형: RSI < 30 매수, RSI > 70 매도 — 평균 회귀 / 역추세
추세형: RSI > 50 + 추세 지표 동반 시 매수 (모멘텀 추종)
다이버전스: 가격은 신고가인데 RSI 가 신저가 못 찍으면 추세 약화 — 매도 경고
강한 추세장에서 30/70 기준선을 20/80 으로 좁혀서 사용

⚠️ 유의 사항

강한 상승장에서 RSI 가 70 이상 오래 머무름 → 매도 신호 후 더 오름
강한 하락장에서 RSI 30 이하 머무름 → 매수 후 더 빠짐 (낙폭 위험)
횡보장에서 가장 효과 좋음 — 추세장에선 단독 사용 비추천

🎯 적합 시장

박스권 횡보장 / 평균 회귀가 통하는 시장

볼린저 밴드

Bollinger Bands

가격이 하단 터치하면 매수, 상단 터치하면 매도. 변동성 기반.

📐 정의

John Bollinger 가 1980년대 개발. 표준편차 기반 변동성 밴드로 차트의 95% 캔들이 밴드 안에 위치하는 통계적 원리. TradingView 표준과 동일.

⚙️ 적용 사양

기본값: 기간 20일, 표준편차 2배
중심선 = 20일 SMA, 상단 = 중심 + 2σ, 하단 = 중심 - 2σ
터치 기준: 종가 vs 꼬리(고가/저가) 선택 가능

📈 활용 방법

역추세형: 하단 터치 매수 → 중심선 / 상단 도달 시 매도 (평균 회귀)
추세형: 상단 돌파 + 거래량 동반 시 매수 (모멘텀 추종)
스퀴즈: 밴드 폭이 좁아진 뒤 돌파하는 방향으로 진입 (변동성 폭발)
워킹 더 밴드: 강한 추세에선 가격이 한쪽 밴드를 따라 이동

⚠️ 유의 사항

강한 추세장에서 상단 / 하단을 따라 가격이 길게 이동 → 거짓 신호
변동성 급변 구간에서 밴드 폭이 갑자기 벌어져 신호 늦음
단독으로 쓰면 약함 — RSI / 거래량 등과 결합 권장

🎯 적합 시장

변동성이 일정하게 유지되는 종목 / 횡보장

MACD 시그널 교차

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD 라인이 시그널선을 위로 뚫으면 매수, 아래로 뚫으면 매도.

📐 정의

Gerald Appel 이 1970년대 개발. 모든 차팅 도구의 가장 보편적인 모멘텀 지표. 12·26·9 기본 파라미터는 전 세계 표준.

⚙️ 적용 사양

기본값: 빠른선 12일 EMA, 느린선 26일 EMA, 시그널 9일 EMA
MACD 라인 = 12 EMA - 26 EMA
시그널선 = MACD 라인의 9일 EMA
히스토그램 = MACD - 시그널 (차트 표시용)

📈 활용 방법

골든크로스: MACD 가 시그널을 위로 돌파 → 상승 모멘텀 시작
데드크로스: MACD 가 시그널을 아래로 돌파 → 하락 모멘텀 시작
0선 위 / 아래 위치로 추세 방향 확인 (양수 영역 = 상승, 음수 = 하락)
다이버전스: 가격 신고가 + MACD 신고가 못 찍음 → 추세 약화
RSI 와 결합 시 모멘텀 + 과열도 동시 확인

⚠️ 유의 사항

EMA 기반이라 횡보장에서 잦은 휩쏘
후행 지표 — 추세 시작 후 신호 지연 발생 (보통 1-3봉)
단독 사용보다 추세 / 거래량 지표와 함께 쓰는 게 정석

🎯 적합 시장

중기 추세가 뚜렷한 시장 (코인 장기 / 우량주)

변동성 돌파

Volatility Breakout (Larry Williams)

전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.

📐 정의

1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.

⚙️ 적용 사양

기본값: 계수 k = 0.5 (전일 (고가 - 저가) × 0.5)
당일 시가 + k × 전일 변동폭 = 매수 트리거 가격
고가가 트리거 가격 도달하면 매수, **다음 봉에 무조건 매도** (1봉 보유)
한 봉당 신호 1개만 — 연속 돌파일도 직전 매수분 매도 후 진입 안 함

📈 활용 방법

당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
거래량 급증과 동반 시 신뢰도 ↑
지수·우량 코인 등 유동성 높은 자산에서 가장 안정적

⚠️ 유의 사항

1봉 보유라 횡보장에서 빈번한 진입·매도 → 수수료·슬리피지 손실 누적
갭 하락 시 시가 손절 불가 (다음 봉 시가에서 강제 청산)
박스권에선 매수 후 즉시 빠지는 케이스 잦음

🎯 적합 시장

변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)

스토캐스틱

Stochastic Oscillator

%K 가 과매도(20) 진입하면 매수, 과매수(80) 도달하면 매도.

📐 정의

George Lane 이 1950년대 개발. RSI 와 함께 가장 많이 쓰이는 모멘텀 오실레이터. 모든 차팅 도구 표준 구현.

⚙️ 적용 사양

기본값: 기간 14, 평활 3, 과매도 20, 과매수 80
%K = (현재가 - 14일 최저가) / (14일 최고가 - 14일 최저가) × 100
%D = %K 의 3일 SMA (시그널선)

📈 활용 방법

기본형: %K < 20 (과매도) 매수, %K > 80 (과매수) 매도
%K 와 %D 교차 활용: %K 가 %D 위로 교차 + 과매도 영역이면 강한 매수
다이버전스: 가격 신저가인데 %K 신저가 못 찍으면 반등 신호
Slow Stochastic: %K 를 한 번 더 평활화 → 거짓 신호 줄임

⚠️ 유의 사항

강한 추세에서 80 위 / 20 아래에 머무름 → 매도·매수 후 반대 움직임
RSI 보다 노이즈 많음 — 단기 변동에 민감
단독 사용보다 추세 필터(이평선) 와 결합 권장

🎯 적합 시장

단기 평균 회귀 / 박스권 횡보 시장

일목균형표

Ichimoku Cloud (一目均衡表)

전환선이 기준선을 위로 뚫으면 매수, 아래로 뚫으면 매도.

📐 정의

1930년대 일본 호소다 고이치(細田悟一)가 개발. 일본·한국에서 표준 추세 시스템. TradingView·HTS 모두 동일 공식.

⚙️ 적용 사양

기본값: 전환선 9일, 기준선 26일, 후행스팬 52일
전환선 = (9일 최고가 + 9일 최저가) / 2
기준선 = (26일 최고가 + 26일 최저가) / 2
선행스팬 A·B 로 구름대(雲帯) 형성 — 지지·저항 영역

📈 활용 방법

전환선 > 기준선 + 가격 > 구름대 → 강한 매수 신호
구름대 두께로 추세 강도 판단 (두꺼울수록 견고한 지지 / 저항)
후행스팬과 가격의 관계로 추세 확인 (후행스팬 위 = 상승)
다이버전스 / 거래량과 함께 보면 신뢰도 ↑

⚠️ 유의 사항

지표가 5개라 처음엔 복잡 — 학습 곡선 있음
26일·52일 기반이라 단기 매매엔 부적합
변동성 작은 시장에선 신호 적음

🎯 적합 시장

중·장기 추세 추종 (우량주 / BTC 같은 메이저 자산)

정기 적립식 (DCA)

Dollar Cost Averaging

정해진 주기로 일정 금액씩 매수. 평균 단가 분산 효과.

📐 정의

달러 코스트 애버리징 — 미국 401(k) / IRA 의 표준 적립 방식. 시장 타이밍 무시 + 변동성 활용 전략.

⚙️ 적용 사양

기본값: 7일 주기, 회당 10만 원 매수
주기 / 금액 자유롭게 조정 가능
매도 신호 없음 — 마지막 봉까지 누적 보유

📈 활용 방법

변동성 큰 자산을 시기 분산해서 매수 (BTC·ETH 같은 코인)
월급의 일정 비율을 매주 / 매월 자동 매수
고점에 몰빵하는 위험 회피 — 평균 단가 자동 분산
장기 우상향 가정이 핵심 — 단기 등락은 무시

⚠️ 유의 사항

하락장에서도 매수 지속 → 평단 낮아지지만 단기 손실 누적
상승장에선 일시 매수보다 수익률 낮음
매도 시점 명확하지 않아 별도 익절 / 손절 룰 필요

🎯 적합 시장

장기 우상향 + 단기 변동성 큰 자산 (BTC / 코인)

조건부 적립식 (MA DCA)

Moving Average DCA

정기 적립인데 이동평균선 아래일 때만 매수. 저가 매집.

📐 정의

퀀트 투자자들이 즐겨 쓰는 변형 DCA. 단순 DCA 의 약점 (고점 매수 빈번) 을 이평선 필터로 보완.

⚙️ 적용 사양

기본값: 7일 주기, 회당 10만 원, 60일 MA 기준
주기 도래 + 가격이 60일 MA 아래일 때만 매수
MA 위에 있으면 그 회차 스킵 (현금 보유)

📈 활용 방법

단순 DCA 보다 평단 낮춤 — 비싸 보일 때 안 사고 기다림
MA 기간 조정으로 보수성 조절 (200일 MA = 매우 보수적, 20일 MA = 자주 매수)
장기 보유 가정 + 매수 타이밍에만 신경 쓸 때 유용
DCA 와 같이 운영하며 비교 (60일 MA DCA 가 일반 DCA 이김)

⚠️ 유의 사항

강한 상승장 초기엔 가격이 MA 위에 머물러 매수 못 함 → 기회 손실
변동성 작은 자산에선 거의 항상 MA 근처라 효과 미미
DCA 와 마찬가지로 매도 시점 명확하지 않음

🎯 적합 시장

장기 우상향 + 주기적 조정이 있는 자산 (코인 / 성장주)

그리드 매매

Grid Trading

가격대를 N개 구간으로 나눠 한 칸 내려갈 때마다 매수, 올라가면 매도.

📐 정의

거래소(바이낸스·OKX 등) 기본 자동화 봇 메뉴. 횡보 시장에서 가장 검증된 전략.

⚙️ 적용 사양

하단·상단 가격 + 그리드 수 직접 지정
분할 방식: 등차(균등 간격) 또는 등비(퍼센트 간격) 선택
한 칸 하락 매수, 한 칸 상승 매도 — 작은 등락도 수익화

📈 활용 방법

박스권 횡보 종목에서 가장 효과적 (위·아래 명확)
그리드 수 ↑ = 거래 빈도 ↑ + 수수료 ↑, 적정 수준 찾기 중요
횡보 예상 구간을 분석한 뒤 상·하단 설정
거래소 자동 그리드 봇으로 실전 적용 가능 (백테스트 → 실전 직결)

⚠️ 유의 사항

강한 추세 발생 시 한쪽 끝에 도달 → 자금 묶이거나 매도 못 함
범위 이탈하면 손실 확대 — 손절 규칙 필요
수수료 누적이 수익을 갉아먹을 수 있음 (특히 그리드 수 많을 때)

🎯 적합 시장

변동성은 있지만 추세가 명확하지 않은 횡보 시장

리밸런싱

Rebalance (Take Profit + Re-entry)

익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.

📐 정의

포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.

⚙️ 적용 사양

기본값: 익절 +10%, 재매수 하락 -5%
매수 후 +10% 도달 시 익절 매도
직전 매수가 대비 -5% 하락 시 재매수

📈 활용 방법

익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
장기 보유보다 회전율 ↑ — 분기·월간 단위 수익 노림
거래소 자동매매 봇으로 무인 운영 가능

⚠️ 유의 사항

강한 추세장에선 익절 후 더 오르면 기회 손실
갑작스런 급락에 손절 메커니즘 없음 — 별도 손절 % 필요
수수료·슬리피지 누적 영향 큼 (회전율 높음)

🎯 적합 시장

변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)

🧪 지표 사전 (24종)

가격 / 거래량 / 기본

가격 (시·고·저·종)

Price (OHLC)

한 봉의 시가·고가·저가·종가. 모든 지표의 원재료.

📐 정의

OHLC (Open / High / Low / Close) 는 캔들스틱 차트의 표준 4요소. 모든 거래소 / 데이터 제공사 동일.

🧮 공식

한 봉(예: 1일봉) 동안의 첫 거래가(시가), 최고가, 최저가, 마지막 거래가(종가).

⚙️ 적용 사양

업비트(KRW) · OKX(선물) · Yahoo Finance(주식) 의 일봉 OHLC 원본 그대로 사용
수정 / 보간 없음 — 거래소 발표 값 그대로

📈 활용 방법

종가(close): 가장 자주 쓰임. 일중 노이즈 제거 효과
고가(high): 저항선·돌파 판단
저가(low): 지지선·손절선 기준
시가(open): 갭 발생 / 일중 변동성 시작점
DIY 에서 'RSI > 70 AND 종가 < 20일 SMA' 같은 식으로 다른 지표와 결합

⚠️ 유의 사항

단독으로는 의미 작음 — 항상 다른 지표 / 기준과 함께
일봉이라 일중 패턴 (시가 급등 후 하락 등) 캡처 못 함

숫자 (상수)

Constant

사용자가 지정한 고정값. 'RSI > 70' 의 70 같은 비교 기준.

📐 정의

DIY 조건 비교의 기본 — 모든 차팅 도구가 동일.

🧮 공식

사용자가 입력한 그대로의 숫자.

⚙️ 적용 사양

DIY 빌더에서 'RSI < 30' 같은 식 작성 시 우변에 입력하는 값

📈 활용 방법

오실레이터 임계값: RSI 30/70, Stoch 20/80, Williams -20/-80
수익률 / 손절 기준: 'pnlPct < -5' 같은 손절 룰
거래량 임계값: 'volume > 100' 식의 최소 거래량 필터

⚠️ 유의 사항

고정값이라 시장 국면 변화에 자동 대응 못 함 — 주기적 조정 필요

이동평균

단순 이동평균 (SMA)

Simple Moving Average

최근 N봉 종가의 산술 평균. 가장 기본적인 추세 지표.

📐 정의

통계학의 단순 평균 그대로. 모든 차팅 도구 동일 — 계산법에 변형 없음.

🧮 공식

SMA(n) = (P₁ + P₂ + … + Pₙ) / n (P 는 종가)

⚙️ 적용 사양

기본 입력: 종가 기준 (DIY 에서 다른 시리즈도 가능)
기간 자유 지정 (5, 20, 60, 200 등)
처음 N-1 봉은 데이터 부족으로 null

📈 활용 방법

지지·저항: 200일 SMA = 장기 추세선, 종종 지지·저항으로 작용
이평 크로스: 단기(20) > 장기(60) 골든크로스 → 매수
이평 위 / 아래: 가격 > SMA 면 상승 추세, 아래면 하락
거래자별 선호: 단타는 5/20일, 스윙은 20/60일, 장투는 60/200일

⚠️ 유의 사항

후행 지표 — 추세 시작 후 신호 늦음
변동성 큰 자산에선 휩쏘 잦음
EMA 보다 신호 더 늦지만 그만큼 노이즈 적음

지수 이동평균 (EMA)

Exponential Moving Average

최근 봉에 가중치 부여한 이동평균. SMA 보다 반응 빠름.

📐 정의

표준 EMA 공식 그대로. 가중치 α = 2/(N+1). MACD 등 많은 지표의 기반.

🧮 공식

EMA(t) = α × P(t) + (1-α) × EMA(t-1), α = 2/(N+1)

⚙️ 적용 사양

초기값은 첫 N봉의 SMA 로 시드 (표준 방식)
기간 자유 지정
MACD / 다른 지표 내부에서도 EMA 사용

📈 활용 방법

SMA 보다 빠른 추세 캐치 — 단기 매매에 적합
20 EMA 가 매매 시그널선으로 자주 쓰임
이평 크로스에 EMA 사용하면 더 빠른 진입 / 청산
최근 가격 비중 높아 급변동 빠르게 반영

⚠️ 유의 사항

노이즈에 민감 — 횡보장에서 거짓 신호 더 많음
초기값 계산법 따라 미세하게 값 차이 발생 가능

오실레이터 (과매수·과매도)

RSI (상대강도지수)

Relative Strength Index

최근 N봉의 상승폭 / 하락폭 비율로 계산하는 0~100 범위 모멘텀 지표.

📐 정의

J. Welles Wilder 1978년 발표 표준 공식. TradingView·MT4·HTS 모두 동일한 와일더 평활(Wilder's smoothing) 사용.

🧮 공식

RSI = 100 - 100/(1+RS), RS = 평균 상승폭 / 평균 하락폭 (Wilder's RMA 사용)

⚙️ 적용 사양

기본 14봉. 기간 / 임계값 모두 조정 가능
Wilder's smoothing — 표준 EMA 가 아닌 와일더 RMA 사용 (정통 공식)
처음 14봉은 데이터 부족 → null

📈 활용 방법

기본형: < 30 과매도 매수, > 70 과매수 매도 (평균 회귀)
추세형: 50 위 = 상승 추세, 50 아래 = 하락 추세 — 50선 사용
다이버전스: 가격 신고가인데 RSI 신고가 못 찍으면 추세 약화 신호
강한 추세장에선 30/70 → 20/80 으로 좁혀서 거짓 신호 줄임

⚠️ 유의 사항

강한 상승장에서 70+ 오래 머무름 → 매도 후 더 오름
강한 하락장에서 30- 오래 머무름 → 매수 후 더 빠짐
단독 사용은 비추 — 추세 지표와 결합

스토캐스틱 (Fast)

Stochastic Oscillator (Fast %K, %D)

최근 N봉 내에서 현재가의 상대적 위치를 0~100 으로 표시. RSI 와 유사 용도.

📐 정의

George Lane 1950년대 개발. 전 세계 차팅 도구 표준. RSI 와 함께 가장 많이 쓰이는 모멘텀 오실레이터.

🧮 공식

%K = (현재가 - N봉 최저가) / (N봉 최고가 - N봉 최저가) × 100 %D = %K 의 M봉 SMA (시그널선)

⚙️ 적용 사양

기본: %K 기간 14, %D 평활 3
Fast Stochastic — 평활화 1회만 (즉각 반응)
DIY 에서 stoch_k / stoch_d 별도 선택 가능

📈 활용 방법

기본형: %K < 20 매수, %K > 80 매도
%K 와 %D 교차: 과매도 영역에서 %K 가 %D 위로 뚫으면 매수 (이중 확인)
다이버전스: 가격 신저가 + %K 신저가 안 찍힘 = 반등 신호
거래량 큰 자산보다 변동성 명확한 자산에서 효과적

⚠️ 유의 사항

Fast 라 거짓 신호 잦음 — 안정성 원하면 Slow 사용
강한 추세에서 80 / 20 영역 길게 머무름
RSI 보다 노이즈 많음

슬로우 스토캐스틱

Slow Stochastic Oscillator

Fast Stochastic 의 %K 를 한 번 더 평활화. 거짓 신호 줄인 안정형.

📐 정의

George Lane 의 Slow Stochastic 표준 변형. HTS / TradingView 의 'Slow' 옵션과 동일.

🧮 공식

Slow %K = Fast %K 의 M봉 SMA (한 번 더 평활) Slow %D = Slow %K 의 M봉 SMA

⚙️ 적용 사양

기본: 기간 14, slowSmooth 3, dSmooth 3
Fast %K 보다 노이즈 줄어 일중·단기 매매에서 거짓 신호 ↓

📈 활용 방법

Fast 와 동일 사용법 (20/80 임계, 교차 신호) 인데 신뢰도 ↑
장기 / 스윙 매매에 적합
Fast 와 함께 쓰면서 둘 다 신호 일치할 때만 진입 — 필터 효과

⚠️ 유의 사항

신호 늦음 — 진입 시점이 Fast 보다 1-2봉 후행
급변동 캐치 못 함

MFI (자금 흐름 지수)

Money Flow Index

거래량을 반영한 RSI. 0~100 범위. '거래량 가중 RSI'.

📐 정의

Gene Quong & Avrum Soudack 의 표준 공식. RSI 에 거래량 곱한 변형으로 모든 차팅 도구 표준.

🧮 공식

Typical Price = (고+저+종)/3, Money Flow = Typical Price × Volume, MFI = 100 - 100/(1+ 양 자금흐름/음 자금흐름)

⚙️ 적용 사양

기본 14봉
RSI 와 같은 0~100 범위지만 거래량까지 반영 → 모멘텀 + 자금 유입 동시 측정

📈 활용 방법

기본형: < 20 매수, > 80 매도 (RSI 보다 임계값 다름)
RSI 다이버전스 + MFI 다이버전스 동시 발생 → 매우 강한 신호
거래량 적은 자산엔 부적합 (값이 극단으로 튐)
주식 / 메이저 코인에서 가장 신뢰도 높음

⚠️ 유의 사항

거래량 데이터 신뢰도 의존 (거래소마다 차이)
RSI 와 비슷하지만 거짓 신호 빈도는 비슷

Williams %R

스토캐스틱의 역방향 버전. -100~0 범위. -20 위 과매수, -80 아래 과매도.

📐 정의

Larry Williams 의 표준 공식. 스토캐스틱 발표 직전 1973년 개발 — 사실상 스토캐스틱의 사촌.

🧮 공식

%R = (N봉 최고가 - 현재가) / (N봉 최고가 - N봉 최저가) × -100

⚙️ 적용 사양

기본 14봉
값 범위 -100 ~ 0 (스토캐스틱 0~100 의 역수)

📈 활용 방법

기본형: %R > -20 과매수 매도, %R < -80 과매도 매수
스토캐스틱과 거의 동일하지만 음수 표현 차이
단기 평균 회귀 매매에 사용
추세 강도 판단보다 진입·청산 타이밍에 적합

⚠️ 유의 사항

스토캐스틱과 비교해 차별점 적음 (둘 중 하나 골라 쓰면 됨)
강한 추세에선 극단 영역 길게 머무름

CCI (상품 채널 지수)

Commodity Channel Index

현재가가 평균 대비 얼마나 벗어났나 측정. 보통 ±100 기준선 사용.

📐 정의

Donald Lambert 1980년 개발. 상품 시장에서 시작했으나 모든 자산에 적용. 표준 공식 그대로.

🧮 공식

Typical Price = (고+저+종)/3 CCI = (Typical - SMA(Typical, N)) / (0.015 × 평균 절대 편차)

⚙️ 적용 사양

기본 20봉
0.015 상수는 표준값 — 약 70~80% 의 값이 ±100 안에 들어가도록 설계

📈 활용 방법

기본형: CCI < -100 매수, CCI > +100 매도 (평균 회귀)
추세형: 0선 돌파 + 추세 지표 동반 시 매수 (모멘텀)
다이버전스: 가격 신고가 + CCI 신고가 못 찍음 = 추세 약화
±200 도달 시 극단 — 곧 회귀 가능성 ↑

⚠️ 유의 사항

값이 음수~양수 자유롭게 — 임계값 선택 어려움
강한 추세장에서 ±100 영역 길게 유지
RSI / 스토캐스틱과 비슷한 용도라 셋 중 하나만 사용 권장

AO (어썸 오실레이터)

Awesome Oscillator

5봉 SMA 와 34봉 SMA 의 차이로 모멘텀 측정. Bill Williams 의 시그니처 지표.

📐 정의

Bill Williams 의 표준 공식. TradingView 표준 등록 지표. MACD 의 단순화 버전.

🧮 공식

AO = SMA(MedianPrice, 5) - SMA(MedianPrice, 34) MedianPrice = (고+저)/2

⚙️ 적용 사양

기간 고정 5/34 (Bill Williams 원본)
값 범위 ±, 0 중심

📈 활용 방법

0선 돌파: 양수 진입 → 매수, 음수 진입 → 매도
트윈 픽스: 두 번 연속 음봉 후 양봉 = 강한 매수 신호
받침접시 (Saucer): 음수 영역에서 패턴 형성 후 양수 전환 = 매수
MACD 와 비슷하지만 SMA 기반이라 더 안정적

⚠️ 유의 사항

MACD 와 정보 중복 — 둘 중 하나만 사용
후행 지표 — 추세 시작 후 신호 늦음
강한 변동성에선 노이즈 많음

추세 / 모멘텀

MACD (이동평균 수렴·발산)

Moving Average Convergence Divergence

두 EMA 의 차이로 모멘텀 측정. MACD 라인이 시그널 위로 뚫으면 매수.

📐 정의

Gerald Appel 1970년대 개발. 12·26·9 파라미터는 전 세계 표준. TradingView·MT4·HTS 동일 공식.

🧮 공식

MACD = EMA(12) - EMA(26) Signal = EMA(MACD, 9) Histogram = MACD - Signal

⚙️ 적용 사양

기본: 빠른선 12, 느린선 26, 시그널 9 (조정 가능)
MACD / Signal 둘 다 DIY 에서 별도 선택 가능
히스토그램은 시각화 전용 (조건엔 직접 안 씀, MACD-Signal 차이로 표현)

📈 활용 방법

골든크로스: MACD > Signal → 매수 (상승 모멘텀 시작)
데드크로스: MACD < Signal → 매도
0선 위 / 아래: 양수 영역 = 상승 추세, 음수 = 하락
다이버전스: 가격 신고가인데 MACD 신고가 못 찍음 → 추세 약화 경고
RSI 50선 + MACD 골든크로스 결합 시 신뢰도 ↑

⚠️ 유의 사항

EMA 기반이라 횡보장 휩쏘 잦음
후행 지표 — 추세 시작 후 1-3봉 늦음
MACD 단독보다 추세 / 거래량 지표 결합 권장

ADX (추세 강도 지수)

Average Directional Index

추세의 '방향' 이 아니라 '강도' 만 측정. 0~100, 25 위면 추세 있음.

📐 정의

J. Welles Wilder 1978년 개발 (RSI 와 같은 저자). 모든 차팅 도구 표준 공식.

🧮 공식

+DI / -DI 로 방향성 측정 → DX = |+DI - -DI|/|+DI + -DI| × 100 ADX = DX 의 14봉 와일더 평활

⚙️ 적용 사양

기본 14봉, Wilder's smoothing
값 범위 0~100

📈 활용 방법

ADX < 20: 횡보장 — 추세 추종 전략 비추천
ADX 20~25: 추세 형성 중 — 진입 준비
ADX > 25: 강한 추세 진행 — 추세 추종 / 모멘텀 전략 적극
ADX > 50: 매우 강한 추세 — 곧 조정 가능성도 염두
+DI > -DI 면 상승 추세, 반대면 하락 (방향 추가 정보)

⚠️ 유의 사항

방향 정보 없음 — 강도만 알려주므로 다른 지표로 매매 방향 결정
후행 지표 — 추세 끝나갈 때 정점
급변 구간에선 늦게 반응

ROC (변화율)

Rate of Change

N봉 전 가격 대비 현재가의 % 변화. 가장 단순한 모멘텀 지표.

📐 정의

표준 모멘텀 공식 그대로. 모든 차팅 도구 동일.

🧮 공식

ROC = (현재가 - N봉 전 가격) / N봉 전 가격 × 100

⚙️ 적용 사양

기본 14봉
값 범위 ±%, 0 중심 (양수 = 상승, 음수 = 하락)

📈 활용 방법

0선 돌파: 양수 진입 → 매수, 음수 진입 → 매도
극단값: ROC > +20% 면 단기 과열, < -20% 면 단기 과매도
이동평균 크로스 + ROC 양수 = 추세 확인
다이버전스: 가격 신고가 + ROC 둔화 → 추세 약화

⚠️ 유의 사항

단순한 변화율이라 노이즈 많음
다른 지표 (RSI/MACD) 와 정보 중복
단독으로는 거의 안 씀 — 다른 지표 보조용

모멘텀

Momentum

ROC 와 비슷하지만 % 가 아닌 가격 차이. 'N봉 전 대비 얼마나 올랐나'.

📐 정의

전통적 표준 공식. ROC 의 절대값 버전.

🧮 공식

Momentum = 현재가 - N봉 전 가격

⚙️ 적용 사양

기본 14봉
값 범위 자산 가격 단위 (BTC 면 ±수천만, 주식이면 ±수만 원)

📈 활용 방법

0선 돌파로 추세 전환 판단
ROC 와 거의 동일 용도 — 단위만 다름 (% vs 가격)
다이버전스 시그널 가능
단독보다 다른 지표 보완용

⚠️ 유의 사항

절대값이라 자산별 비교 불가 (BTC 와 주식의 모멘텀 직접 비교 X)
ROC 가 더 직관적이라 보통 ROC 선호

Parabolic SAR

Parabolic SAR (Stop and Reverse)

추세 추종 + 자동 손절 라인. 가격 위 / 아래 점으로 표시되는 트레일링 스탑.

📐 정의

J. Welles Wilder 1978년 개발 (RSI / ATR / ADX 와 같은 저자). 모든 차팅 도구 표준 공식.

🧮 공식

SAR(t) = SAR(t-1) + AF × (EP - SAR(t-1)) AF (가속도) 매번 step 만큼 증가, max 까지 EP = 추세 시작 후 최고가/최저가

⚙️ 적용 사양

기본 step 0.02, max 0.20 (Wilder 표준)
추세 전환 시 SAR 가 가격 반대편으로 점프

📈 활용 방법

가격 > SAR: 상승 추세 (점이 가격 아래 표시)
가격 < SAR: 하락 추세 (점이 가격 위 표시)
SAR 위치를 트레일링 손절선으로 사용 — 추세 끝나면 자동 청산
step 키우면 더 빠른 청산 (보수적), 줄이면 느슨한 청산 (공격적)

⚠️ 유의 사항

횡보장에서 빈번한 추세 전환 → 거짓 신호 폭발
갑작스런 반전 시 SAR 가 따라잡기 전 큰 손실 가능
추세 명확한 시장 전용 — ADX 같이 써서 추세 확인 후 사용

일목균형표 전환선·기준선

Ichimoku Tenkan / Kijun

일목균형표의 핵심 두 선. 전환선 9봉, 기준선 26봉 기반.

📐 정의

細田悟一(호소다 고이치) 1930년대 개발. 일본·한국 표준 추세 시스템.

🧮 공식

전환선 = (9봉 최고가 + 9봉 최저가) / 2 기준선 = (26봉 최고가 + 26봉 최저가) / 2

⚙️ 적용 사양

기본 9 / 26 (일목 원본)
구름대(雲帯) 는 빌트인 일목 전략에서 사용, DIY 에선 두 선만

📈 활용 방법

전환선 > 기준선 → 단기 추세 상승 (매수 시그널)
전환선 < 기준선 → 단기 추세 하락 (매도 시그널)
기준선 가격 지지선으로 작용 — 가격이 기준선 아래로 떨어지면 추세 약화
일목균형 전체 시스템(구름대·후행스팬) 과 같이 보면 신뢰도 ↑

⚠️ 유의 사항

26봉 기반이라 단기 매매엔 부적합
복잡한 일목 시스템의 일부만 가져오면 신호 모호
변동성 작은 시장에선 신호 적음

변동성 / 밴드 / 채널

볼린저 밴드

Bollinger Bands

이평선 ± 표준편차 N배로 만든 밴드. 변동성 기반 지지·저항.

📐 정의

John Bollinger 1980년대 개발. 통계적으로 95% 캔들이 ±2σ 밴드 안에 위치 (정규분포 가정). TradingView·HTS 표준.

🧮 공식

중심선 = SMA(N) 상단 = 중심 + k × 표준편차(N) 하단 = 중심 - k × 표준편차(N)

⚙️ 적용 사양

기본 기간 20봉, 표준편차 배수 2 (조정 가능)
DIY 에서 상단·중심·하단 따로 선택 가능
표준 모집단 표준편차 사용 (n으로 나눔, n-1 아님)

📈 활용 방법

역추세: 하단 터치 매수 → 중심선 / 상단 도달 시 매도
스퀴즈: 밴드 폭이 좁아진 뒤 돌파 방향으로 진입 (변동성 폭발 노림)
워킹 더 밴드: 강한 추세에선 가격이 한쪽 밴드 따라 이동 — 매도 보류
RSI / 거래량 결합으로 거짓 돌파 필터

⚠️ 유의 사항

강한 추세장에서 한쪽 밴드 길게 추종 → 거짓 신호
변동성 급변 시 밴드 폭 변화 늦음
단독 사용보다 다른 지표 결합 필수

ATR (평균 진폭)

Average True Range

최근 N봉의 평균 변동폭 (가격 단위). 손절 폭·포지션 사이징의 표준.

📐 정의

J. Welles Wilder 1978년 개발. 모든 차팅 도구 표준. Wilder's RMA 평활 사용.

🧮 공식

TR = max(고가-저가, |고가-전종가|, |저가-전종가|) ATR = TR 의 14봉 와일더 평활

⚙️ 적용 사양

기본 14봉, Wilder's smoothing
값 단위 = 가격 단위 (BTC 면 ±원, 주식이면 ±원)

📈 활용 방법

손절 폭: 진입가 - (ATR × 2) 가 표준 손절선
포지션 사이징: 변동성 큰 종목 = 작은 포지션, 작은 종목 = 큰 포지션
변동성 폭발 감지: ATR 급증 = 큰 움직임 시작 신호
Chandelier Exit: 최고가 - (ATR × 3) 으로 추적 손절

⚠️ 유의 사항

방향 정보 없음 — 강도만 측정
급격한 변동성 변화 시 후행
절대값이라 자산 간 비교 불가 (% 환산 필요)

돈치안 채널

Donchian Channels

최근 N봉의 최고가·최저가 라인. 전설적 Turtle Trading 의 핵심 지표.

📐 정의

Richard Donchian 의 1960년대 트레이딩 시스템. Turtle Trading (1983) 에서 검증된 추세 추종 표준.

🧮 공식

상단 = max(최근 N봉 고가) 하단 = min(최근 N봉 저가) 중간 = (상단+하단)/2

⚙️ 적용 사양

기본 20봉 (Turtle 표준)
DIY 에서 상단·하단 별도 선택 가능

📈 활용 방법

Turtle 룰: 20봉 고가 돌파 매수, 10봉 저가 이탈 청산
장기 추세 추종 — 강한 트렌드에서 큰 수익
거짓 돌파 필터: 거래량 급증 + 돌파 시 진입
변동성 채널 폭으로 추세 강도 파악

⚠️ 유의 사항

휩쏘 잦음 — 최근 고저가 기반이라 횡보장에서 빈번한 거짓 돌파
후행 — 추세 끝물에 진입할 위험
ATR 기반 손절 같이 써야 안정적

거래량 지표

거래량

Volume

한 봉 동안 체결된 거래 수량. 추세 / 돌파의 신뢰도 척도.

📐 정의

모든 거래소 표준 데이터. '거래량은 가격에 선행한다' 는 다우 이론의 핵심.

🧮 공식

한 봉 시간 동안 체결된 자산 수량의 합 (코인 수 또는 주식 수).

⚙️ 적용 사양

거래소 / Yahoo Finance 발표값 원본
거래대금 (volume × 평균가) 이 아닌 '수량' 기준

📈 활용 방법

추세 확인: 상승 + 거래량 증가 → 신뢰도 ↑
돌파 확인: 저항 돌파 시 거래량 급증 동반해야 진성 돌파
다이버전스: 가격 신고가인데 거래량 줄면 추세 약화
OBV / MFI 같은 거래량 지표의 원재료

⚠️ 유의 사항

거래소마다 거래량 차이 큼 (메이저 vs 마이너 거래소)
단독 신호로는 약함 — 가격 / 추세와 함께

OBV (누적 거래량)

On-Balance Volume

양봉이면 거래량 +, 음봉이면 거래량 - 누적. 자금 유입·유출 흐름.

📐 정의

Joseph Granville 1963년 개발. 거래량 기반 가장 고전적인 누적 지표. 모든 차팅 도구 표준.

🧮 공식

양봉(종가 > 전종가): OBV(t) = OBV(t-1) + Volume 음봉: OBV(t) = OBV(t-1) - Volume 동일: OBV(t) = OBV(t-1)

⚙️ 적용 사양

백테스트 시작일부터 누적 계산
값 단위 = 거래량 (수억~수십억 단위로 커질 수 있음)

📈 활용 방법

OBV 추세선과 가격 추세선 일치 = 강한 추세
다이버전스: 가격 신고가인데 OBV 신고가 못 찍으면 매도자가 우세 (분배 단계)
OBV 돌파가 가격 돌파에 선행하는 경우 많음 — 선행 지표 성격
거래량 급증 후 OBV 점프 = 진성 돌파 신호

⚠️ 유의 사항

거래소·기간에 따라 절대값 천차만별 — 비교 어려움
거짓 매물 (워시 트레이딩) 영향 받음
단독 신호로는 약함 — 가격 / 추세와 함께

특수 지표

VWAP (거래량 가중 평균가)

Volume Weighted Average Price

거래량으로 가중한 평균 가격. 기관 / 알고 트레이더의 매매 기준선.

📐 정의

월스트리트 표준 알고리즘. 기관 트레이더가 '시장 평균보다 잘 샀나' 판단할 때 쓰는 벤치마크.

🧮 공식

VWAP = Σ(Typical Price × Volume) / Σ(Volume) Typical Price = (고+저+종)/3

⚙️ 적용 사양

누적 VWAP — 백테스트 시작일부터 누적 계산 (HTS 의 일중 VWAP 와 다름)
거래량 데이터 정확도에 의존

📈 활용 방법

가격 > VWAP = 평균보다 비싸게 거래 중 (시장이 강함)
가격 < VWAP = 평균보다 싸게 거래 중 (저점 매수 기회)
VWAP 를 지지·저항선으로 사용
기관 매매 모방 — VWAP 근처에서 분할 진입

⚠️ 유의 사항

장기 누적은 의미 약함 — 일중 VWAP 가 더 유용 (현재는 일봉 기준이라 한계)
변동성 큰 자산에선 VWAP 자체가 흔들림
주식 / 외환 시장에선 효과 큼, 24시간 코인에선 의미 약함

하이킨아시 (HA)

Heikin Ashi

OHLC 를 평활화한 캔들. 추세를 더 명확하게 보여줌.

📐 정의

일본의 1700년대 캔들 차트 변형. TradingView·MetaTrader 표준. '평균 캔들' 이라는 뜻.

🧮 공식

HA Close = (시+고+저+종)/4 HA Open = (전 HA Open + 전 HA Close)/2 HA High = max(고, HA Open, HA Close) HA Low = min(저, HA Open, HA Close)

⚙️ 적용 사양

표준 하이킨아시 공식
DIY 에서 ha_open/high/low/close 별도 선택 가능
차트엔 따로 안 그림 (조건 평가 전용)

📈 활용 방법

연속 양봉 = 강한 상승 추세 (매수 유지)
연속 음봉 = 강한 하락 추세 (매도 유지)
도지 (꼬리만 있는 봉) 등장 = 추세 전환 가능성
추세 추종 전략에 노이즈 줄여줌 — 진입·청산 신호 명확해짐

⚠️ 유의 사항

지연 효과 — 실제 가격보다 느리게 반응
역추세 / 평균 회귀 전략엔 부적합
갭 / 급변동 정보 손실

⚠️ 본 사이트의 모든 지표는 검증된 학술·업계 표준 공식 그대로이지만, 실전 매매 결과는 슬리피지·스프레드·체결지연 등으로 백테스트 대비 일반적으로 10~20% 할인해 보시는 게 안전합니다.