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공유된 백테스트 결과
KRW-TRXDCA (적립식 매수)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 4. AM 11:40:35 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +196.1% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +3.1%p 앞섰어요. 다만 중간에 -49% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 주기
- 7일마다
- 매수 금액
- ₩100,000
📚 전략 개요
정기 적립식 (DCA)Dollar Cost Averaging
정해진 주기로 일정 금액씩 매수. 평균 단가 분산 효과.
📐 정의
달러 코스트 애버리징 — 미국 401(k) / IRA 의 표준 적립 방식. 시장 타이밍 무시 + 변동성 활용 전략.
🎯 적합 시장
장기 우상향 + 단기 변동성 큰 자산 (BTC / 코인)
📈 활용 방법
- 변동성 큰 자산을 시기 분산해서 매수 (BTC·ETH 같은 코인)
- 월급의 일정 비율을 매주 / 매월 자동 매수
전략 수익률
196.11%
단순 보유 수익률
193.01%
최대 낙폭(MDD)
48.68%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 3.10%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.81
Sortino Ratio
2.13
Calmar Ratio
1.48
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+195.96%
평균 이익 / 손실
+196.0% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+215.7% / +177.9%
최대 연승 / 연패
10회 / 0회
평균 보유 기간
698봉
최대 낙폭 기간
517봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | -2.8 | +6.5 | +0.5 | +19.0 | -2.9 | +14.2 | +20.9 | +33.3 | +121.5 |
| 2025 | +1.6 | -10.2 | +2.3 | +0.8 | +6.2 | -0.3 | +18.6 | +5.3 | +1.3 | -8.6 | -4.7 | +0.2 | +10.0 |
| 2026 | +3.1 | -1.7 | +15.6 | +2.1 | +3.1 | · | · | · | · | · | · | · | +23.4 |
자본 곡선
거래 내역 (10회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 10 | ₩177.3 | ₩499 | +181.16% |
| 9 | ₩174.5 | ₩499 | +185.67% |
| 8 | ₩168.3 | ₩499 | +196.20% |
| 7 | ₩165.6 | ₩499 | +201.03% |
| 6 | ₩164.2 | ₩499 | +203.59% |