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공유된 백테스트 결과
KRW-SUI리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 10. 19. 오후 3:09:19 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +25.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +90.8%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -50% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
📚 전략 개요
리밸런싱Rebalance (Take Profit + Re-entry)
익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.
📐 정의
포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.
🎯 적합 시장
변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)
📈 활용 방법
- 익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
- 변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
전략 수익률
25.71%
단순 보유 수익률
-65.05%
최대 낙폭(MDD)
50.13%
승률
75.0%
✓ 단순 보유보다 90.76%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.55
Sortino Ratio
0.99
Calmar Ratio
0.51
Profit Factor
2.26
거래 상세
거래당 기대값
+8.31%
평균 이익 / 손실
+19.9% / -26.5%
최고 / 최악 거래
+32.8% / -26.5%
최대 연승 / 연패
3회 / 1회
평균 보유 기간
62봉
최대 낙폭 기간
161봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | +7.3 | +10.3 | +1.3 | +4.3 | -18.3 | -10.0 | +2.9 | +58.7 | -15.9 | · | · | +26.2 |
자본 곡선
거래 내역 (4회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 4 | ₩1,836 | ₩1,351 | -26.49% |
| 3 | ₩1,469 | ₩1,953 | +32.81% |
| 2 | ₩1,418 | ₩1,580 | +11.31% |
| 1 | ₩1,303 | ₩1,508 | +15.62% |