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공유된 백테스트 결과
KRW-NEAR이동평균 DCA365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 10. 19. 오후 3:09:19 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +152.1% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +51.2%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -51% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 주기
- 7일마다
- 매수 금액
- ₩100,000
- 이평 기간
- 60일 (이 아래일 때만 매수)
📚 전략 개요
조건부 적립식 (MA DCA)Moving Average DCA
정기 적립인데 이동평균선 아래일 때만 매수. 저가 매집.
📐 정의
퀀트 투자자들이 즐겨 쓰는 변형 DCA. 단순 DCA 의 약점 (고점 매수 빈번) 을 이평선 필터로 보완.
🎯 적합 시장
장기 우상향 + 주기적 조정이 있는 자산 (코인 / 성장주)
📈 활용 방법
- 단순 DCA 보다 평단 낮춤 — 비싸 보일 때 안 사고 기다림
- MA 기간 조정으로 보수성 조절 (200일 MA = 매우 보수적, 20일 MA = 자주 매수)
전략 수익률
152.12%
단순 보유 수익률
100.94%
최대 낙폭(MDD)
51.09%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 51.18%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
기준 이평선 아래에서만 적립 매수
양봉음봉▲ 매수▼ 매도MA60
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
1.21
Sortino Ratio
2.08
Calmar Ratio
2.99
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+152.00%
평균 이익 / 손실
+152.0% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+203.2% / +94.0%
최대 연승 / 연패
10회 / 0회
평균 보유 기간
321봉
최대 낙폭 기간
193봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.0 | -5.2 | -8.2 | -13.9 |
| 2026 | -24.1 | -1.2 | +7.2 | +7.2 | +78.8 | -29.6 | -13.1 | +9.5 | +178.4 | +3.7 | · | · | +197.8 |
자본 곡선
거래 내역 (10회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 10 | ₩2,501 | ₩6,810 | +172.02% |
| 9 | ₩2,304 | ₩6,810 | +195.28% |
| 8 | ₩2,244 | ₩6,810 | +203.17% |
| 7 | ₩2,379 | ₩6,810 | +185.97% |
| 6 | ₩2,548 | ₩6,810 | +167.00% |