← 홈으로
공유된 백테스트 결과
KRW-AXS변동성 돌파 (래리 윌리엄스)362일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 8. 25. PM 4:03:25 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 362일 동안 +62.0% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +120.2%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -35% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.3
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
62.03%
단순 보유 수익률
-58.12%
최대 낙폭(MDD)
35.50%
승률
42.7%
✓ 단순 보유보다 120.15%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.78
Sortino Ratio
2.05
Calmar Ratio
1.76
Profit Factor
1.37
거래 상세
거래당 기대값
+0.59%
평균 이익 / 손실
+5.1% / -2.8%
최고 / 최악 거래
+49.4% / -10.2%
최대 연승 / 연패
4회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
142봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | -5.4 | -14.5 | +2.3 | -10.6 | -5.3 | -29.9 |
| 2026 | +135.6 | -7.0 | +3.2 | +41.0 | +0.1 | -13.0 | -2.3 | -7.7 | · | · | · | · | +150.5 |
자본 곡선
거래 내역 (131회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 131 | ₩1,349 | ₩1,349 | -0.10% |
| 130 | ₩1,466 | ₩1,356 | -7.60% |
| 129 | ₩1,236 | ₩1,326 | +7.17% |
| 128 | ₩1,227 | ₩1,202 | -2.14% |
| 127 | ₩1,260 | ₩1,227 | -2.72% |