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공유된 백테스트 결과
KRW-BTCDCA (적립식 매수)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 16. AM 11:43:20 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +30.6% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +3.4%p 앞섰어요. 다만 중간에 -48% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 주기
- 7일마다
- 매수 금액
- ₩100,000
📚 전략 개요
정기 적립식 (DCA)Dollar Cost Averaging
정해진 주기로 일정 금액씩 매수. 평균 단가 분산 효과.
📐 정의
달러 코스트 애버리징 — 미국 401(k) / IRA 의 표준 적립 방식. 시장 타이밍 무시 + 변동성 활용 전략.
🎯 적합 시장
장기 우상향 + 단기 변동성 큰 자산 (BTC / 코인)
📈 활용 방법
- 변동성 큰 자산을 시기 분산해서 매수 (BTC·ETH 같은 코인)
- 월급의 일정 비율을 매주 / 매월 자동 매수
전략 수익률
30.55%
단순 보유 수익률
27.14%
최대 낙폭(MDD)
47.80%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 3.41%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.44
Sortino Ratio
0.67
Calmar Ratio
0.30
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+30.48%
평균 이익 / 손실
+30.5% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+45.1% / +20.2%
최대 연승 / 연패
10회 / 0회
평균 보유 기간
698봉
최대 낙폭 기간
220봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | +0.1 | -3.8 | +3.6 | -12.6 | +6.9 | +20.4 | +37.4 | +4.1 | +60.7 |
| 2025 | +10.8 | -20.9 | -4.0 | +7.4 | +6.3 | -2.2 | +11.3 | -4.7 | +6.8 | -2.5 | -17.2 | -0.9 | -14.7 |
| 2026 | -8.7 | -13.9 | +7.7 | +10.4 | +1.6 | · | · | · | · | · | · | · | -5.1 |
자본 곡선
거래 내역 (10회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 10 | ₩93,004,000 | ₩117,787,000 | +26.52% |
| 9 | ₩81,540,000 | ₩117,787,000 | +44.31% |
| 8 | ₩81,118,000 | ₩117,787,000 | +45.06% |
| 7 | ₩85,158,000 | ₩117,787,000 | +38.18% |
| 6 | ₩90,308,000 | ₩117,787,000 | +30.30% |