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공유된 백테스트 결과
KRW-FIL변동성 돌파 (래리 윌리엄스)180일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 23. AM 11:15:27 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 180일 동안 +38.8% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +82.7%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -25% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
38.81%
단순 보유 수익률
-43.93%
최대 낙폭(MDD)
24.83%
승률
46.3%
✓ 단순 보유보다 82.74%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.81
Sortino Ratio
3.67
Calmar Ratio
3.83
Profit Factor
1.76
거래 상세
거래당 기대값
+1.05%
평균 이익 / 손실
+5.2% / -2.6%
최고 / 최악 거래
+78.0% / -7.6%
최대 연승 / 연패
3회 / 4회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
158봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -7.2 | +77.2 | -6.1 | +54.4 |
| 2026 | -2.0 | -5.6 | -9.4 | +2.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | -14.3 |
자본 곡선
거래 내역 (54회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 54 | ₩1,374 | ₩1,372 | -0.25% |
| 53 | ₩1,366 | ₩1,376 | +0.63% |
| 52 | ₩1,353 | ₩1,474 | +8.83% |
| 51 | ₩1,355 | ₩1,307 | -3.64% |
| 50 | ₩1,343 | ₩1,357 | +0.94% |