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공유된 백테스트 결과
okx_fut:ORDI-USDT-SWAP변동성 돌파 (래리 윌리엄스)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 25. PM 1:07:44 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +60.2% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +104.7%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -45% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
60.21%
단순 보유 수익률
-44.48%
최대 낙폭(MDD)
45.25%
승률
52.8%
✓ 단순 보유보다 104.69%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.87
Sortino Ratio
1.34
Calmar Ratio
1.34
Profit Factor
1.32
거래 상세
거래당 기대값
+0.66%
평균 이익 / 손실
+5.2% / -4.4%
최고 / 최악 거래
+18.9% / -28.6%
최대 연승 / 연패
4회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
120봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | -2.1 | +26.4 | +15.4 | +2.8 | -7.7 | +14.5 | -2.3 | +25.8 | +5.4 | +101.1 |
| 2026 | +0.4 | -28.1 | -0.9 | -5.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | -32.5 |
자본 곡선
거래 내역 (106회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 106 | $4.62 | $4.89 | +5.80% |
| 105 | $4.44 | $4.61 | +3.91% |
| 104 | $8.59 | $6.13 | -28.64% |
| 103 | $2.45 | $2.87 | +17.19% |
| 102 | $2.28 | $2.26 | -0.71% |