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공유된 백테스트 결과
KRW-LINK변동성 돌파 (래리 윌리엄스)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 4. AM 11:40:37 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +40.1% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +69.3%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -24% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
40.06%
단순 보유 수익률
-29.22%
최대 낙폭(MDD)
24.49%
승률
55.3%
✓ 단순 보유보다 69.28%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.92
Sortino Ratio
1.43
Calmar Ratio
1.64
Profit Factor
1.36
거래 상세
거래당 기대값
+0.39%
평균 이익 / 손실
+2.7% / -2.5%
최고 / 최악 거래
+13.1% / -13.0%
최대 연승 / 연패
7회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
89봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | -10.6 | +5.2 | +10.8 | +14.3 | +8.0 | +13.5 | -18.7 | +23.2 | +46.1 |
| 2026 | +3.7 | -2.2 | +4.4 | -0.1 | +0.6 | · | · | · | · | · | · | · | +6.4 |
자본 곡선
거래 내역 (103회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 103 | ₩13,760 | ₩13,760 | -0.10% |
| 102 | ₩13,500 | ₩13,590 | +0.57% |
| 101 | ₩13,640 | ₩13,570 | -0.61% |
| 100 | ₩14,060 | ₩13,900 | -1.24% |
| 99 | ₩13,790 | ₩13,900 | +0.70% |