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공유된 백테스트 결과
KRW-INJ변동성 돌파 (래리 윌리엄스)362일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 24. PM 3:06:24 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 362일 동안 +0.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +60.3%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -58% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
0.70%
단순 보유 수익률
-59.59%
최대 낙폭(MDD)
58.25%
승률
46.9%
✓ 단순 보유보다 60.29%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.20
Sortino Ratio
0.31
Calmar Ratio
0.01
Profit Factor
1.06
거래 상세
거래당 기대값
+0.10%
평균 이익 / 손실
+3.8% / -3.1%
최고 / 최악 거래
+11.8% / -8.9%
최대 연승 / 연패
5회 / 8회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
286봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | +2.5 | +9.9 | +13.8 | -23.6 | -4.1 | -20.3 | -13.6 | -1.0 | -35.9 |
| 2026 | +9.1 | -9.8 | -0.5 | +12.8 | +51.9 | · | · | · | · | · | · | · | +67.9 |
자본 곡선
거래 내역 (113회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 113 | ₩7,765 | ₩7,980 | +2.67% |
| 112 | ₩7,150 | ₩7,790 | +8.84% |
| 111 | ₩6,820 | ₩7,635 | +11.84% |
| 110 | ₩7,090 | ₩7,660 | +7.93% |
| 109 | ₩6,280 | ₩6,780 | +7.85% |