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공유된 백테스트 결과
okx_fut:ETH-USDT-SWAP변동성 돌파 (래리 윌리엄스)729일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 8. 15. PM 2:31:19 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +100.5% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +127.2%p 앞섰어요 👍. 중간에 최대 -30% 까지 떨어진 구간이 있었어요.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.3
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
100.49%
단순 보유 수익률
-26.71%
최대 낙폭(MDD)
30.06%
승률
55.5%
✓ 단순 보유보다 127.20%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.92
Sortino Ratio
1.46
Calmar Ratio
1.39
Profit Factor
1.29
거래 상세
거래당 기대값
+0.31%
평균 이익 / 손실
+2.5% / -2.4%
최고 / 최악 거래
+12.1% / -9.4%
최대 연승 / 연패
6회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
313봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | -6.2 | +4.6 | +4.8 | +18.3 | +12.2 | +36.5 |
| 2025 | +0.2 | -14.8 | +10.9 | +3.2 | +8.7 | +18.2 | +16.4 | +5.1 | +8.3 | -5.0 | -13.5 | +3.4 | +41.2 |
| 2026 | -8.4 | -5.5 | -1.8 | +10.5 | -0.2 | +3.5 | +5.7 | +0.6 | · | · | · | · | +3.1 |
자본 곡선
거래 내역 (272회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 272 | $1,880.55 | $1,882.79 | +0.02% |
| 271 | $1,891.93 | $1,879.28 | -0.77% |
| 270 | $1,876.13 | $1,862.07 | -0.85% |
| 269 | $1,917.14 | $1,921.77 | +0.14% |
| 268 | $1,872.81 | $1,909.8 | +1.87% |