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공유된 백테스트 결과
okx_fut:BTC-USDT-SWAP리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 25. AM 11:10:51 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +77.3% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +55.2%p 앞섰어요 👍. 낙폭은 최대 -16% 수준.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
📚 전략 개요
리밸런싱Rebalance (Take Profit + Re-entry)
익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.
📐 정의
포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.
🎯 적합 시장
변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)
📈 활용 방법
- 익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
- 변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
전략 수익률
77.26%
단순 보유 수익률
22.06%
최대 낙폭(MDD)
16.29%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 55.20%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
1.08
Sortino Ratio
1.76
Calmar Ratio
2.04
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+12.14%
평균 이익 / 손실
+12.1% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+15.0% / +10.9%
최대 연승 / 연패
5회 / 0회
평균 보유 기간
36봉
최대 낙폭 기간
31봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | -0.0 | +7.3 | +0.0 | +10.9 | -8.2 | +7.0 | +17.0 | +11.6 | +0.0 | +52.4 |
| 2025 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | -1.0 | -0.3 | +12.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | +11.2 |
자본 곡선
거래 내역 (5회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 5 | $67,456.4 | $75,280.4 | +11.49% |
| 4 | $68,102.3 | $76,059.9 | +11.57% |
| 3 | $62,906.2 | $72,410.9 | +14.99% |
| 2 | $60,187.1 | $66,829.4 | +10.93% |
| 1 | $56,885 | $63,615 | +11.72% |