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공유된 백테스트 결과
KRW-DOGE리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 25. PM 1:07:28 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +26.3% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +70.7%p 앞섰어요 👍. 낙폭은 최대 -14% 수준.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
📚 전략 개요
리밸런싱Rebalance (Take Profit + Re-entry)
익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.
📐 정의
포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.
🎯 적합 시장
변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)
📈 활용 방법
- 익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
- 변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
전략 수익률
26.27%
단순 보유 수익률
-44.42%
최대 낙폭(MDD)
13.77%
승률
66.7%
✓ 단순 보유보다 70.69%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.77
Sortino Ratio
1.67
Calmar Ratio
1.91
Profit Factor
6.46
거래 상세
거래당 기대값
+8.51%
평균 이익 / 손실
+15.1% / -4.7%
최고 / 최악 거래
+18.0% / -4.7%
최대 연승 / 연패
2회 / 1회
평균 보유 기간
25봉
최대 낙폭 기간
70봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | +19.3 | +3.7 | +5.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | +30.0 |
자본 곡선
거래 내역 (3회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 3 | ₩153 | ₩146 | -4.67% |
| 2 | ₩138 | ₩163 | +18.00% |
| 1 | ₩130 | ₩146 | +12.20% |