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공유된 백테스트 결과
KRW-BCH리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 10. AM 11:45:20 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +20.2% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +10.8%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -48% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
📚 전략 개요
리밸런싱Rebalance (Take Profit + Re-entry)
익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.
📐 정의
포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.
🎯 적합 시장
변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)
📈 활용 방법
- 익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
- 변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
전략 수익률
20.25%
단순 보유 수익률
9.45%
최대 낙폭(MDD)
48.29%
승률
80.0%
✓ 단순 보유보다 10.79%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.36
Sortino Ratio
0.56
Calmar Ratio
0.20
Profit Factor
2.01
거래 상세
거래당 기대값
+5.01%
평균 이익 / 손실
+12.5% / -24.8%
최고 / 최악 거래
+16.1% / -24.8%
최대 연승 / 연패
4회 / 1회
평균 보유 기간
99봉
최대 낙폭 기간
223봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -12.5 | -12.5 |
| 2025 | -3.7 | -26.4 | -2.6 | +15.7 | +12.8 | +20.6 | +18.7 | +8.2 | +5.3 | -4.8 | -1.8 | +28.8 | +76.8 |
| 2026 | -12.2 | -12.0 | +9.2 | -4.6 | -0.7 | · | · | · | · | · | · | · | -20.1 |
자본 곡선
거래 내역 (5회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 5 | ₩881,500 | ₩663,500 | -24.81% |
| 4 | ₩800,000 | ₩929,500 | +16.07% |
| 3 | ₩792,500 | ₩876,500 | +10.49% |
| 2 | ₩746,000 | ₩844,500 | +13.09% |
| 1 | ₩739,700 | ₩816,000 | +10.20% |