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공유된 백테스트 결과
KRW-BTC이동평균 DCA730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 25. AM 11:10:53 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +33.0% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +7.3%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -48% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 주기
- 7일마다
- 매수 금액
- ₩100,000
- 이평 기간
- 60일 (이 아래일 때만 매수)
📚 전략 개요
조건부 적립식 (MA DCA)Moving Average DCA
정기 적립인데 이동평균선 아래일 때만 매수. 저가 매집.
📐 정의
퀀트 투자자들이 즐겨 쓰는 변형 DCA. 단순 DCA 의 약점 (고점 매수 빈번) 을 이평선 필터로 보완.
🎯 적합 시장
장기 우상향 + 주기적 조정이 있는 자산 (코인 / 성장주)
📈 활용 방법
- 단순 DCA 보다 평단 낮춤 — 비싸 보일 때 안 사고 기다림
- MA 기간 조정으로 보수성 조절 (200일 MA = 매우 보수적, 20일 MA = 자주 매수)
전략 수익률
32.98%
단순 보유 수익률
25.65%
최대 낙폭(MDD)
47.80%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 7.33%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
기준 이평선 아래에서만 적립 매수
양봉음봉▲ 매수▼ 매도MA60
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.46
Sortino Ratio
0.70
Calmar Ratio
0.32
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+32.91%
평균 이익 / 손실
+32.9% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+42.3% / +24.6%
최대 연승 / 연패
10회 / 0회
평균 보유 기간
678봉
최대 낙폭 기간
199봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | -0.5 | +3.0 | -2.9 | +3.6 | -11.5 | +6.9 | +20.4 | +37.4 | +4.1 | +68.1 |
| 2025 | +10.8 | -20.9 | -4.0 | +7.4 | +6.3 | -2.2 | +11.3 | -4.7 | +6.8 | -2.5 | -17.2 | -0.9 | -14.7 |
| 2026 | -8.7 | -13.9 | +7.7 | +12.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | -5.2 |
자본 곡선
거래 내역 (10회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 10 | ₩85,518,000 | ₩115,537,000 | +34.97% |
| 9 | ₩86,691,000 | ₩115,537,000 | +33.14% |
| 8 | ₩81,540,000 | ₩115,537,000 | +41.55% |
| 7 | ₩81,118,000 | ₩115,537,000 | +42.29% |
| 6 | ₩85,158,000 | ₩115,537,000 | +35.54% |