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공유된 백테스트 결과
KRW-BTC리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)180일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 13. AM 11:52:15 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 180일 동안 +39.2% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +56.0%p 앞섰어요 👍. 낙폭은 최대 -9% 수준.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
📚 전략 개요
리밸런싱Rebalance (Take Profit + Re-entry)
익절 % 도달하면 매도, 일정 % 하락하면 재매수. 추세 + 회귀 조합.
📐 정의
포트폴리오 리밸런싱의 단일 자산 응용. 익절 후 분할 재진입은 헤지펀드 / 자동매매 봇이 표준으로 쓰는 패턴.
🎯 적합 시장
변동성 + 평균 회귀가 함께 있는 시장 (코인 일부 / 중소형주)
📈 활용 방법
- 익절 % 와 재매수 % 의 비율로 공격성 조절 (10/5 = 보수, 20/3 = 공격)
- 변동성 큰 자산에서 잦은 회전으로 수익 누적
전략 수익률
39.23%
단순 보유 수익률
-16.75%
최대 낙폭(MDD)
8.79%
승률
100.0%
✓ 단순 보유보다 55.97%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
2.01
Sortino Ratio
4.50
Calmar Ratio
10.96
Profit Factor
—
거래 상세
거래당 기대값
+11.67%
평균 이익 / 손실
+11.7% / +0.0%
최고 / 최악 거래
+12.9% / +10.9%
최대 연승 / 연패
3회 / 0회
평균 보유 기간
23봉
최대 낙폭 기간
17봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026 | +0.0 | +11.1 | +13.8 | +12.3 | +0.0 | · | · | · | · | · | · | · | +41.9 |
자본 곡선
거래 내역 (3회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 3 | ₩104,078,000 | ₩115,901,000 | +11.25% |
| 2 | ₩99,166,000 | ₩110,058,000 | +10.87% |
| 1 | ₩92,920,000 | ₩104,990,000 | +12.88% |