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공유된 백테스트 결과
okx_fut:NEAR-USDT-SWAP변동성 돌파 (래리 윌리엄스)180일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 28. AM 11:43:35 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 180일 동안 +38.0% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +74.7%p 앞섰어요 👍. 낙폭은 최대 -16% 수준.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
37.99%
단순 보유 수익률
-36.66%
최대 낙폭(MDD)
15.64%
승률
55.1%
✓ 단순 보유보다 74.65%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
1.19
Sortino Ratio
2.58
Calmar Ratio
5.94
Profit Factor
1.54
거래 상세
거래당 기대값
+0.80%
평균 이익 / 손실
+4.2% / -3.3%
최고 / 최악 거래
+27.7% / -6.8%
최대 연승 / 연패
4회 / 5회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
112봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +27.5 | -12.0 | +12.2 |
| 2026 | -5.5 | +8.7 | -4.5 | +11.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | +9.0 |
자본 곡선
거래 내역 (49회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 49 | $1.35 | $1.35 | +0.42% |
| 48 | $1.38 | $1.42 | +3.31% |
| 47 | $1.42 | $1.41 | -0.59% |
| 46 | $1.38 | $1.4 | +1.00% |
| 45 | $1.33 | $1.38 | +2.98% |