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공유된 백테스트 결과
KRW-AXS이동평균 DCA180일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 13. AM 11:52:19 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 180일 동안 +28.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +24.5%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -59% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 주기
- 7일마다
- 매수 금액
- ₩100,000
- 이평 기간
- 60일 (이 아래일 때만 매수)
📚 전략 개요
조건부 적립식 (MA DCA)Moving Average DCA
정기 적립인데 이동평균선 아래일 때만 매수. 저가 매집.
📐 정의
퀀트 투자자들이 즐겨 쓰는 변형 DCA. 단순 DCA 의 약점 (고점 매수 빈번) 을 이평선 필터로 보완.
🎯 적합 시장
장기 우상향 + 주기적 조정이 있는 자산 (코인 / 성장주)
📈 활용 방법
- 단순 DCA 보다 평단 낮춤 — 비싸 보일 때 안 사고 기다림
- MA 기간 조정으로 보수성 조절 (200일 MA = 매우 보수적, 20일 MA = 자주 매수)
전략 수익률
28.70%
단순 보유 수익률
4.24%
최대 낙폭(MDD)
59.14%
승률
90.0%
✓ 단순 보유보다 24.46%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
기준 이평선 아래에서만 적립 매수
양봉음봉▲ 매수▼ 매도MA60
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.81
Sortino Ratio
1.63
Calmar Ratio
1.14
Profit Factor
447.36
거래 상세
거래당 기대값
+28.64%
평균 이익 / 손실
+31.9% / -0.6%
최고 / 최악 거래
+66.9% / -0.6%
최대 연승 / 연패
8회 / 1회
평균 보유 기간
138봉
최대 낙폭 기간
110봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.7 | -12.2 | -13.7 |
| 2026 | +85.8 | -21.5 | -7.4 | +18.7 | -2.2 | · | · | · | · | · | · | · | +56.9 |
자본 곡선
거래 내역 (10회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 10 | ₩1,844 | ₩2,018 | +9.33% |
| 9 | ₩2,029 | ₩2,018 | -0.64% |
| 8 | ₩1,452 | ₩2,018 | +38.84% |
| 7 | ₩1,208 | ₩2,018 | +66.89% |
| 6 | ₩1,279 | ₩2,018 | +57.62% |