← 홈으로
공유된 백테스트 결과
KRW-KAVA볼린저 밴드795일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 10. 18. 오전 10:53:44 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +7.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +87.4%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -60% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 기간
- 20
- 표준편차
- 2
- 터치 기준
- 종가
📚 전략 개요
볼린저 밴드Bollinger Bands
가격이 하단 터치하면 매수, 상단 터치하면 매도. 변동성 기반.
📐 정의
John Bollinger 가 1980년대 개발. 표준편차 기반 변동성 밴드로 차트의 95% 캔들이 밴드 안에 위치하는 통계적 원리. TradingView 표준과 동일.
🎯 적합 시장
변동성이 일정하게 유지되는 종목 / 횡보장
📈 활용 방법
- 역추세형: 하단 터치 매수 → 중심선 / 상단 도달 시 매도 (평균 회귀)
- 추세형: 상단 돌파 + 거래량 동반 시 매수 (모멘텀 추종)
전략 수익률
7.66%
단순 보유 수익률
-79.70%
최대 낙폭(MDD)
60.22%
승률
54.5%
✓ 단순 보유보다 87.36%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
볼린저 상/하단 + 중심선을 가격 위에 겹쳐 표시
양봉음봉▲ 매수▼ 매도BB 상/하단BB 중심
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.25
Sortino Ratio
0.38
Calmar Ratio
0.06
Profit Factor
1.31
거래 상세
거래당 기대값
+1.92%
평균 이익 / 손실
+15.0% / -13.8%
최고 / 최악 거래
+27.7% / -19.8%
최대 연승 / 연패
6회 / 5회
평균 보유 기간
32봉
최대 낙폭 기간
418봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | +0.0 | +11.2 | +0.0 | +22.3 | +4.1 | +41.4 |
| 2025 | +17.3 | +2.2 | +11.9 | +13.0 | +0.0 | -3.2 | +6.8 | +1.5 | -13.1 | -29.1 | +23.3 | -29.3 | -14.6 |
| 2026 | -6.6 | -20.1 | +26.1 | +0.0 | +0.0 | -10.4 | -9.7 | +6.1 | +0.0 | +0.0 | · | · | -19.2 |
자본 곡선
거래 내역 (11회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 11 | ₩70.6 | ₩62.3 | -11.84% |
| 10 | ₩111 | ₩89.3 | -19.63% |
| 9 | ₩157 | ₩126 | -19.83% |
| 8 | ₩281 | ₩248 | -11.83% |
| 7 | ₩517 | ₩488 | -5.70% |