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공유된 백테스트 결과
KRW-ETH리밸런싱 (익절 + 하락 재매수)730일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 4. 23. AM 11:15:30 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 2년 동안 +26.8% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +50.0%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -47% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 익절 기준
- +10%
- 재매수 하락
- -5%
전략 수익률
26.78%
단순 보유 수익률
-23.23%
최대 낙폭(MDD)
46.66%
승률
80.0%
✓ 단순 보유보다 50.01%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.40
Sortino Ratio
0.62
Calmar Ratio
0.27
Profit Factor
2.43
거래 상세
거래당 기대값
+5.77%
평균 이익 / 손실
+12.2% / -20.2%
최고 / 최악 거래
+14.2% / -20.2%
최대 연승 / 연패
4회 / 1회
평균 보유 기간
78봉
최대 낙폭 기간
152봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | · | · | · | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -9.8 | +3.7 | +7.1 | +23.1 | +0.0 | +23.3 |
| 2025 | +0.0 | -18.9 | -17.6 | -8.4 | +34.9 | -5.7 | +38.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +5.7 | +10.3 | +25.8 |
| 2026 | -5.9 | -14.5 | +12.5 | +8.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.1 |
자본 곡선
거래 내역 (5회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 5 | ₩4,387,000 | ₩3,506,000 | -20.16% |
| 4 | ₩4,434,000 | ₩4,917,000 | +10.78% |
| 3 | ₩4,243,000 | ₩4,737,000 | +11.53% |
| 2 | ₩4,068,000 | ₩4,581,000 | +12.50% |
| 1 | ₩3,790,000 | ₩4,332,000 | +14.19% |