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공유된 백테스트 결과
KRW-AXS변동성 돌파 (래리 윌리엄스)365일초기 ₩1,000,000수수료 5bps
2026. 5. 4. AM 11:40:37 · 조회 1
한 줄 요약이 전략은 1년 동안 +18.7% 수익률을 기록했고, 단순 보유보다 +59.4%p 앞섰어요 👍. 다만 중간에 -60% 까지 떨어진 구간이 있어서 멘탈 관리 난이도 상.
상세 전략 설정
- 계수 k
- 0.5
📚 전략 개요
변동성 돌파Volatility Breakout (Larry Williams)
전일 변동폭의 일정 비율을 당일 시가에 더한 값을 돌파하면 매수, 다음 봉 청산.
📐 정의
1980년대 Larry Williams 가 개발한 단기 모멘텀 전략. 한국 퀀트 투자자들이 자주 쓰는 K-변동성 돌파 전략의 원형. 노이즈 트레이딩 분야 표준.
🎯 적합 시장
변동성 큰 단기 트렌드 자산 (밈코인 / 단기 급등주)
📈 활용 방법
- 당일 강한 상승 모멘텀 (= 일중 변동폭 돌파) 만 잡고 빠지는 단기 전략
- k 값 조정: 작으면 빈번한 진입(노이즈 ↑), 크면 적은 진입(승률 ↑)
전략 수익률
18.72%
단순 보유 수익률
-40.66%
최대 낙폭(MDD)
59.79%
승률
45.9%
✓ 단순 보유보다 59.38%p 초과 수익
가격 차트
▲ 매수, ▼ 매도 화살표는 이 전략이 실제로 체결한 시점입니다.
양봉음봉▲ 매수▼ 매도
리스크 조정 지표
Sharpe Ratio
0.48
Sortino Ratio
0.97
Calmar Ratio
0.31
Profit Factor
1.22
거래 상세
거래당 기대값
+0.44%
평균 이익 / 손실
+5.4% / -3.7%
최고 / 최악 거래
+49.4% / -24.7%
최대 연승 / 연패
6회 / 8회
평균 보유 기간
1봉
최대 낙폭 기간
346봉
월별 수익률 (단위: %)
| 연도 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | · | · | · | · | -16.1 | +0.3 | +2.2 | -7.5 | -6.0 | -24.6 | -8.0 | +4.5 | -45.8 |
| 2026 | +101.4 | -5.6 | -2.4 | +29.5 | -0.9 | · | · | · | · | · | · | · | +138.0 |
자본 곡선
거래 내역 (109회)
| # | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 109 | ₩2,063 | ₩2,045 | -0.97% |
| 108 | ₩2,243 | ₩2,085 | -7.14% |
| 107 | ₩1,687 | ₩2,360 | +39.75% |
| 106 | ₩1,636 | ₩1,641 | +0.21% |
| 105 | ₩1,640 | ₩1,638 | -0.22% |